รวมวิธี ใช้ indicators ที่ห้ามพลาด สำหรับสายเทรดแบบเทคนิค

สารบัญ

การเทรดที่ดูแค่เพียงการเคลื่อนไหวของราคาก็คงเหมือนแค่เกมพึ่งพาดวงเท่านั้น ซึ่งมักจะเปิดโอกาสให้อารมณ์เข้ามามีส่วนในการตัดสินใจเข้าเทรด ทั้งที่จริงแล้วสิ่งที่จำเป็นจริงๆคือหลักฐานที่สามารถเห็นได้ชัดเจนมากกว่าแค่ราคา ดังนั้นนักเทรดที่เป็นสาย วิเคราะห์ทางเทคนิค จะใช้เครื่องมือ หรือ ใช้ Indicators เข้ามาช่วยให้มองเห็นพฤติกรรมของราคาที่ชัดขึ้น เช่น การหาแนวโน้ม แรงโมเมนตัม และสัญญาณการเทรดที่ชัดเจนขึ้นว่าควรเข้า-ออกตลาดเมื่อไหร่ บทความนี้จะครอบคลุมทั้งเครื่องมือที่นิยมใช้มากที่สุดสำหรับนักเทรดสายเทคนิคเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของราคา ได้แก่ เส้น MA  เส้น RSI และ การใช้ MACD อีกทั้งยังอธิบายเกี่ยวกับเรื่องจุดพ้องสัญญาณ (Confluence) ที่มาจากการใช้อินดิเดเตอร์หลากหลายรวมกันเพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเทรดอย่างแม่นยำและชัดเจนยิ่งขึ้น

วิธี ใช้ indicators สำหรับ วิเคราะห์ทางเทคนิค

การใช้ indicators จะช่วยให้นักเทรดเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัมของสินทรัพย์นั้นๆได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการนำข้อมูลของราคามาคำนวณทางคณิตศาสตร์เพื่อแปลงเป็นสัญญาณเทรดให้ชัดเจน เนื่องจากการวิเคราะห์ของราคาจะเป็นการโฟกัสที่การเคลื่อนไหวของราคาในอดีต เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ทางเทคนิคโดยส่วนมากจึงเป็น เครื่องมือที่ใช้การเคลื่อนที่ของราคาในอดีตมาวิเคราะห์หาแนวโน้มในปัจจุบัน (Lagging Tools) การใช้เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยลดความผันผวนของราคาออกไปแล้วโฟกัสที่รูปแบบการเคลื่อนที่ของราคาที่เกิดขึ้นซ้ำๆเพื่อประเมินความน่าจะเป็นทางสถิติว่าราคาจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางไหน อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องระวังสำหรับนักเทรดมือใหม่เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในอนาคตคือควรใช้เครื่องในการกรองสัญญาณ (Market Noise) ออกจากตลาด ไม่ใช่ใช้เพื่อทำนายอนาคตทิศทางของราคา

เส้น MA คืออะไร 

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือ เส้น MA คือ เครื่องมือที่นิยมมากที่สุดในกลุ่มนักเทรด เพื่อช่วยหาทิศทางแนวโน้มของราคา เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถือว่าเป็นอินดิเคเตอร์ที่ดีที่สุดในการช่วยให้มองเห็นแนวโน้มง่ายขึ้น เพราะช่วยลดความผันผวนระยะสั้นของราคาและความผันผวนแบบสุ่มๆ การคำนวณหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคาจะคำนวณการเคลื่อนที่ของราคาโดยเฉลี่ยภายในกรอบเวลานั้นๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับประเภทของเส้นเฉลี่ยที่มีการคำนวณแตกต่างกันเล็กน้อย ดังต่อไปนี้:

• เส้น SMA (Simple Moving Average): คือการคำนวณเฉลี่ยราคาแบบตรงไปตรงมาภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด เหมาะสำหรับใช้เป็นแกนอิงแนวโน้มระยะยาว

• เส้น EMA (Exponential Moving Average): คือการคำนวณราคาภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยเน้นให้น้ำหนักกับช่วงราคาล่าสุด ทำให้ตัวเส้นมีความไวและตอบสนองต่อข้อมูลใหม่ๆได้เร็วขึ้น

2 สิ่งที่ควรจับตามอง:

1. หากราคาอยู่ด้านบนเส้น MA ที่กำลังเฉียงขึ้น แปลว่าตลาดที่เราอยู่ตอนนี้คือมีแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) แต่หากราคาอยู่ใต้เส้น MA ที่กำลังเฉียงลง แสดงว่าตลาดอยู่ใช่วงขาลง (Downtrend) 
2. การตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ย (Crossovers): เมื่อเส้น MA ในช่วงระยะสั้น (เช่น เส้นค่าเฉลี่ยแบบ 50 วัน) ตัดกับเส้น MA ในช่วงระยะยาว (เช่น เส้นค่าเฉลี่ยแบบ 200 วัน) จะเกิดสัญญาณที่บอกถึงการเปลี่ยนแปลงทิศทางของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

เส้น RSI คืออะไร

อินดิเคเตอร์ถัดมาคือ Relative Strength Index (RSI) หรือ ตัวชี้วัดที่แสดงสภาวะของตลาดสินทรัพย์นั้นๆว่ามีภาวะการซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือ มีภาวะการขายมากเกินไป (Oversold) โดยจะแสดงผลเป็นสเกลนับจาก 0 ถึง 100 โดยทั่วไปหากอ่านค่าได้มากกว่า 70 จะถือว่าตลาดอยู่ในสภาวะการซื้อมากเกินไปและหากอ่านค่าได้ต่ำกว่า 30 ถือว่าตลาดอยู่ในสภาวะการขายมากเกินไป การใช้อินดิเคเตอร์ RSI นับเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดในการวัดขนาดการเคลื่อนที่ของราคา (magnitude) และความต่อเนื่องของราคาที่เคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน (Speed)

• Overbought (RSI > 70): ราคาได้ปรับตัวเร็วและสูงขึ้น ซึ่งอาจมีการย่อตัว  (Pullback) เกิดขึ้นตามมาทีหลัง 
• Oversold (RSI < 30): ราคาได้ปรับตัวลดลงและต่ำมาก ซึ่งอาจมีการดีดตัวกลับ (Bounce) เกิดขึ้นตามมาทีหลัง

การเกิดสัญญาณขัดแย้ง (Divergence) คือสิ่งที่นักเทรดมักสังเกตุเห็นเมื่อใช้เครื่องมือ RSI ในการวิเคราะห์กราฟราคา เมื่อการเคลื่อนที่ของราคาและเครื่องมือ RSI เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ขัดแย้งกันภายในช่วงเวลาเดียวกัน การสังเกตุการเกิด Divergence นี้จะช่วยให้สัญญาณเตือนล่วงหน้า (อาจจะยังไม่แน่นอน) ว่าแนวโน้มปัจจุบันเริ่มอ่อนแรงลงแล้วและอาจเกิดการกลับตัวในไปทิศทางตรงกันข้าม ดังนั้นควรสังเกตุสัญญาณการเกิด Divergence  สองแบบดังนี้:

1. Bullish Divergence: เมื่อราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ที่ต่ำลง (falling) แต่ RSI กลับทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น (rising) สัญญาณแบบนี้แสดงถึงแรงโมเมนตัมขาลงกำลังอ่อนตัวลง
2. Bearish Divergence: เมื่อราคาทำจุดสูงสุดใหม่ที่สูงขึ้น (rising) แต่ RSI กลับทำจุดสูงสุดที่ต่ำลง (falling) สัญญาณแบบนี้แสดงถึงแรงโมเมนตัมขาขึ้นเริ่มอ่อนแรงลง

การใช้ MACD

เครื่องมือถัดมาคือ การใช้ MACD หรือย่อมาจากคำว่า Moving Average Convergence Divergence ถือว่าเป็นอีกเครื่องมือสำคัญในการระบุสัญญาณเพื่อหาจุดเข้า-ออก ด้วยการประเมินความแข็งแกร่งของแรงโมเมนตัมและการตรวจจับสัญญาณที่ขัดแย้งกัน (Divergence) คล้ายๆกับการใช้เครื่องมือ RSI  ทีนี้เครื่องมือ MACD จะประกอบไปด้วยเส้น 2 เส้นด้วยกันและกราฟแท่ง (Histogram) ซึ่งทั้งหมดนี้จะแสดงผลอยู่ในกรอบเดียวรอบๆกับเส้นศูนย์หรือแกนกลาง (Zero Line) เพื่อติดตามโมเมนตัมและทิศทางของแนวโน้ม 

• เส้น MACD เกิดจากผลต่างระหว่างของเส้น EMA 2 เส้น คือ เส้น EMA 12 งวด และ เส้น EMA 26 งวด

• เส้น Signal Line คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของเส้น MACD ซึ่งปกจะใช้แบบ EMA 9 งวด 

• กราฟแท่ง (Histogram) คือแท่งกราฟที่แสดงช่องว่างระหว่างเส้น MACD กับ Signal Line

2 สิ่งที่ควรจับตามอง:

1. เมื่อเส้น MACD เทียบเท่าในตำแหน่งเส้นแกนกลาง (Zero Line) หากเส้น MACD อยู่เหนือระดับ 0 หมายความว่าตลาดอยู่ในช่วงขาขึ้น (Bullish) และหากเส้น MACD อยู่ต่ำกว่าระดับ 0 แสดงว่าตลาดอยู่ในช่วงขาลง (Bearish)
2. การตัดกันของเส้น MACD กับ Signal Line จะสามารถบอกสัญญาณโมเมนตัมได้ว่ากำลังส่งแรงไปทางไหน ซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณการซื้อหรือขาย แต่ถึงอย่างนั้นไม่ใช่ทุกการตัดกันของสองเส้นสองเส้นนี้จะเป็นสัญญาณที่ใช้ได้ โดยเฉพาะเมื่อสัญญาณนั้นสวนทางกับแนวโน้มหลักของตลาด

Confluence การใช้เครื่องมือเทรดรวมกัน

มาถึงตรงนี้ หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเครื่องมือหรืออินดิเคเตอร์ตัวไหนดีที่สุดในการเทรดแบบวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ไม่มีเครื่องมือตัวใดตัวหนึ่งที่ดีที่สุด การพึ่งพาการใช้ indicator ตัวเดียวยังไม่แน่นอนและไม่เพียงพอต่อการยืนยันสัญญาณเทรด ดังนี้ควรจะใช้หลายๆเครื่องมือรวมกันโดยมีจุดสำคัญตรงที่การหาจุดพ้องสัญญาณร่วมกัน (Confluence) เพื่อหาแนวโน้มและทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาในทางเดียวกันก่อนที่จะตัดสินใจเข้าเทรด ซึ่งแต่ละอินดิเคเตอร์จะมีจุดแข็งที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้:

• เส้น MA มีประสิทธิภาพสูงเมื่อใช้ในการหาแนวโน้ม
• เส้น RSI ใช้เมื่อต้องการหาแรงโมเมนตัม
• เส้น MACD ใช้เมื่อต้องการสัญญาณที่ยืนยันแล้ว

นอกจากนี้ indicators บางตัวอาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่าตัวอื่นๆ ขึ้นอยู่กับว่าตลาดนั้นมีแนวโน้มที่ชัดเจนหรือไม่ หรือว่ากำลังอยู่ในช่วงแกว่งตัว (Range-bound) ตัวอย่างเช่น เส้น MA จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อตลาดมีแนวโน้มอย่างใดอย่างหนึ่งที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็น แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend)  หรือ แนวโน้มขาลง (Downtrend) แต่ในบางครั้งอาจให้สัญญาณหลอก (False Signals) ในกรณีที่ตลาดอยู่ในสภาวะ Sideway ในขณะที่เส้น RSI จะเหมาะกับการใช้งานในช่วงตลาดที่มีสภาวะแกว่งตัวได้ดีกว่า  การใช้เครื่องมือเทรดหลายๆตัวรวมกันย่อมดีกว่าการพึ่งพาแค่ตัวเดียว ดังนั้นนักเทรดควรจะมี checklist ของตัวเอง เพื่อช่วยลดการคาดการณ์ด้วยอารมณ์และเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจุดที่จะเข้าเทรดมีหลักฐานที่พิสูจน์ได้อย่างชัดเจน

สรุป

ไม่มีเครื่องมือเทรดตัวไหนที่ช่วยให้เห็นภาพรวมของตลาดทั้งหมดได้ อย่างเส้น MA จะช่วยให้เห็นแนวโน้ม  เส้น RSI จะช่วยในการหาแรงโมเมนตัม ส่วนเส้น MACD จะช่วยในการหาจังหวะเข้าเทรด ซึ่งแต่ละเครื่องมือจะทำงานได้ดีที่สุดในสภาวะที่ต่างกันและไม่มีตัวใดตัวหนึ่งที่สามารถให้สัญญาณเทรดได้อย่างแม่นยำได้ด้วยเพียงเครื่องมือเดียวเพียงลำพัง

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้หลายๆเครื่องมือรวมกันคือ การหาสัญญาณที่พ้องกัน (Confluence) ซึ่งต้องรอจนกว่าอินดิเคเตอร์แต่ละตัวจะให้สัญญาณไปในทางเดียวกันก่อนที่จะตัดสินใจเข้าเทรด เพราะเครื่องมือแต่ละตัวจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้ร่วมกัน  ความสำเร็จในการเทรดขึ้นอยู่กับวินัยในการเฝ้ารอเมื่อเห็นสัญญาณที่ยังไม่ชัดเจนจนกว่าจะตัดสินใจส่งคำสั่งซื้อขายเมื่อทุกสัญญาณได้รับการยืนยันแล้ว