อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนและการกำหนดขนาดการเทรด

คุณเคยรู้สึกไหมว่าการเทรดเหมือนการโยนเหรียญ ที่มีโอกาส 50/50? จริงๆ แล้วไม่ใช่แบบนั้นเลย — นี่แหละคือจุดที่อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนและการกำหนดขนาดการเทรดมีบทบาทสำคัญ

ในบทเรียนนี้ เราจะพูดถึงหัวข้อสำคัญเกี่ยวกับอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนและการกำหนดขนาดการเทรด รวมถึง:

• ทำไมอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนจึงสำคัญมาก
  
  
• วิธีการคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนอย่างถูกต้อง
  
  
• การกำหนดขนาดการเทรดหมายถึงอะไร และมันช่วยปกป้องบัญชีของคุณจากการขาดทุนได้อย่างไร
  
  
• วิธีคำนวณขนาดการเทรดสำหรับทุกการเทรด

มีหลายสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ งั้นมาเริ่มกันเลย! เริ่มจากคำถามแรก — อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนคืออะไร?

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนคืออะไร?

ก่อนที่เราจะไปดูการคำนวณ มาทำความเข้าใจแนวคิดนี้กันก่อน — อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนจะบอกคุณว่าคุณกำลังเสี่ยงเท่าไหร่เมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่อาจได้รับ ลองดูตัวอย่างนี้:

• สมมติว่าคุณยอมเสี่ยง $100 เพื่อหวังผลกำไร $300
  
  
• ดังนั้นอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนคือ 1:3

แล้วมันทำงานอย่างไร? มาดูรายละเอียดกัน:

สูตรคำนวณนั้นง่ายมาก:

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน = (ราคาเป้าหมาย - ราคาที่เข้าเทรด) ÷ (ราคาที่เข้าเทรด - จุดตัดขาดทุน)

สูตรนี้จะช่วยให้คุณตอบคำถามว่า “ดีลนี้คุ้มค่าที่จะเทรดไหม?” หรือ “ฉันควรไปโฟกัสกับดีลอื่นแทนไหม?”

ทำไมอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนจึงสำคัญกว่าค่า Win Rate

คุณอาจคิดว่าคุณต้องชนะเกือบทุกดีลถึงจะทำกำไรได้ แต่ความจริงคือ แม้คุณจะชนะเพียง 40% ของดีล คุณก็ยังสามารถทำกำไรได้ — ถ้าอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของคุณเป็นบวก มาดูตัวอย่างกัน:

วิธีคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน:

สมมติว่าคุณชนะ 4 จาก 10 ดีล โดยแต่ละดีลเสี่ยง $100 เพื่อหวังกำไร $300 (3:1) ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร?

• กำไรทั้งหมด = 4 x $300 = $1,200
  
  
• ขาดทุนทั้งหมด = 6 x $100 = $600
  
  
• กำไรสุทธิ = $600

นี่แหละคือพลังของการเข้าใจการคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนและการใช้มันอย่างถูกต้อง หากคุณใช้ได้อย่างมีวินัย คุณจะเริ่มเห็นกำไรที่มั่นคงและมีการคำนวณอย่างดี

วิธีคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน

ถึงเวลาคำนวณแล้ว แต่มันง่ายกว่าที่คุณคิด:

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดรูปแบบการเทรดของคุณ

ราคาที่เข้าเทรด: $100
จุดตัดขาดทุน: $90
ราคาเป้าหมาย: $130

ขั้นตอนที่ 2: ใส่ค่าลงในสูตร

ความเสี่ยง = $100 - $90 = $10 

ผลตอบแทน = $130 - $100 = $30 

อัตราส่วน = $30 / $10 = 3:1

นี่คือลักษณะการคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน หรือพูดอีกอย่างหนึ่งคือ คุณยอมเสี่ยง $1 เพื่อหวังผลตอบแทน $3 กฎสำคัญคืออะไร? อย่าเข้าเทรด เว้นแต่ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับคุ้มค่ากับความเสี่ยง หากคุณยึดกฎนี้ไว้ คุณจะสามารถปกป้องพอร์ตของคุณและเริ่มเห็นผลกำไรที่มั่นคง

การกำหนดขนาดการเทรดคืออะไร?

ตอนนี้เราได้พูดถึงอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนแล้ว มาลองเปลี่ยนหัวข้อกันเล็กน้อย การกำหนดขนาดการเทรดจะช่วยตอบคำถามว่า “คุณควรเสี่ยงเงินทุนเท่าไหร่ในดีลนี้?” ถ้ามากเกินไป คุณอาจล้างพอร์ตได้ แต่ถ้าน้อยเกินไป กำไรอาจไม่ส่งผลอะไรเลย นักเทรดมืออาชีพจะใช้การกำหนดขนาดการเทรดเพื่อควบคุมความเสี่ยงในแต่ละดีล โดยปกติจะเสี่ยงเพียง 1–2% ของเงินทุนทั้งหมด — ไม่มากไป ไม่น้อยไป

วิธีคำนวณขนาดการเทรด

นี่คือสูตร 3 ขั้นตอนง่ายๆ ที่จะช่วยให้คุณคำนวณขนาดการเทรดของคุณได้:

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดความเสี่ยงต่อหนึ่งดีล สมมติว่าคุณมีบัญชีมูลค่า $10,000 และต้องการเสี่ยง 2% ความเสี่ยงสูงสุดของคุณ = $200

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดและเข้าใจระยะห่างของจุดตัดขาดทุน สมมติว่าราคาเข้าเทรดของคุณคือ $100 และจุดตัดขาดทุนคือ $95 ความเสี่ยงต่อหน่วย = $5

ขั้นตอนที่ 3: ใช้สูตรนี้:

ขนาดการเทรด = ความเสี่ยงสูงสุด / ความเสี่ยงต่อหน่วย 

ขนาดการเทรด = $200 / $5 = 40 หน่วย

ดังนั้น ในกรณีนี้ คุณจะซื้อหุ้น 40 หุ้นเพื่อให้ยังอยู่ในขอบเขตความเสี่ยงของคุณ นี่คือวิธีการคำนวณขนาดการเทรด และเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่สุดในการเทรด อย่าลืมจดไว้และจำให้ขึ้นใจ

ทำไมการกำหนดขนาดการเทรดจึงมีความสำคัญต่อความสำเร็จของคุณ

การเทรดไม่ควรถูกมองว่าเป็นการหวัง “ตีโฮมรัน” แต่เป็นเรื่องของการเอาตัวรอดจากช่วงที่ขาดทุน การกำหนดขนาดการเทรดที่เหมาะสมช่วยได้ดังนี้:

• ปกป้องบัญชีของคุณเมื่อเกิดการขาดทุน
  
  
• หลีกเลี่ยงการตัดสินใจด้วยอารมณ์
  
  
• ทำให้ระดับความเสี่ยงของคุณคงที่

เมื่อคุณรู้วิธีคำนวณขนาดการเทรด คุณก็จะสามารถกำจัดหนึ่งในความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของการเทรดได้ นั่นคือ “การเปิดโพซิชั่นที่มากเกินไป” หากจำสิ่งนี้ไว้ได้ คุณจะสามารถปกป้องบัญชีของคุณจากการขาดทุนหนักได้

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนและขนาดการเทรด: สูตรที่คุณควรรู้

1) อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: ราคาเป้าหมาย - ราคาเข้า ÷ ราคาเข้า - จุดตัดขาดทุน

2) ขนาดการเทรด: ความเสี่ยงของบัญชี ÷ ความเสี่ยงต่อหุ้น

ตัวอย่างเช่น:

• ความเสี่ยง $200
  
  
• ระยะห่างของจุดตัดขาดทุน $5
  
  
• ขนาดการเทรด = 40 หุ้น

หากคุณสามารถเข้าใจสูตรสองข้อนี้ได้ มันจะสำคัญกว่าตัวชี้วัดใดๆ บนกราฟของคุณเสียอีก

ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยงเกี่ยวกับอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนและขนาดการเทรด

นักเทรดมือใหม่มักจะทำผิดในจุดนี้ ดังนั้นมาดูกันว่าคุณควรหลีกเลี่ยงอะไร!

1) อย่าคาดเดาขนาดการเทรดของคุณ: ควรคำนวณจากระดับความเสี่ยงเสมอ

2) อย่ามองข้ามอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: การเทรดที่มีอัตรา 1:1 มักไม่คุ้มค่า

3) อย่าใช้ขนาดล็อตเท่ากันทุกดีล: แต่ละการตั้งค่าการเทรดไม่เหมือนกัน ควรปรับขนาดการเทรดให้เหมาะสม

4) อย่าขยับจุดตัดขาดทุน: อย่าทำลายอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของคุณด้วยการปล่อยให้การขาดทุนเพิ่มขึ้น

หากคุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านี้ได้ คุณจะเริ่มเทรดแบบมืออาชีพ แทนที่จะเป็นนักพนัน

สรุปอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนและขนาดการเทรด: เทรดด้วยเหตุผล ไม่ใช่อารมณ์

ตอนนี้คุณควรเข้าใจแล้วว่า:

• วิธีคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน
• ทำไมอัตราส่วนนี้ถึงสำคัญกว่าการทำนายให้ถูก
• การกำหนดขนาดการเทรดคืออะไรและใช้อย่างไร
• วิธีคำนวณขนาดการเทรดตามเงินทุนและระดับความเสี่ยงของคุณ

เมื่อคุณผสมผสานอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดีเข้ากับการกำหนดขนาดการเทรดอย่างมีวินัย คุณไม่จำเป็นต้องชนะทุกดีล สิ่งสำคัญคือ “ความสม่ำเสมอ” จงจำกฎนี้ไว้และยึดมั่นในมัน: เสี่ยงให้น้อย กำไรให้มาก อยู่ในเกมให้นาน! นี่คือสูตรแห่งชัยชนะ หากคุณทำได้ คุณจะเริ่มเห็นกำไรอย่างต่อเนื่องในที่สุด

พร้อมสำหรับบทเรียนถัดไปหรือยัง? อ่านต่อได้ที่ EC Markets Academy ซึ่งเราจะพาคุณไปเรียนรู้เรื่องการเทรดเพิ่มเติม เพื่อยกระดับจากมือใหม่ไปสู่การเป็นนักเทรดที่มั่นใจ พบกันในบทเรียนต่อไป!