Créer une stratégie de trading
Avez-vous parfois l’impression de simplement deviner lorsque vous tradez ? Cliquer sur “acheter” parce que “cela semble être le bon choix” et espérer que cela fonctionne en votre faveur ? Croyez-le ou non, c’est bien plus courant que vous ne le pensez. Mais les traders réellement performants connaissent une règle et la respectent : on ne gagne pas en devinant, on gagne avec un plan — une stratégie à laquelle on croit et que l’on suit. Et c’est précisément pour cela que créer des stratégies de day trading efficaces est indispensable.
Dans cet article, nous allons voir étape par étape comment construire une stratégie de trading personnalisée à partir de zéro, notamment :
- La différence entre les stratégies de day trading et les stratégies d’options.
- Comment effectuer un backtest d’une stratégie de trading pour s’assurer qu’elle est optimisée.
- Comment adapter votre plan à vos objectifs et à votre tolérance au risque.
- Comment rester fidèle à votre plan lorsque les émotions interviennent.
Commençons par le tout début et construisons votre stratégie, étape par étape, en commençant par la définition d’une stratégie de trading.
Qu’est-ce qu’une stratégie de day trading ?
Avant d’entrer dans les détails, voyons les bases. Une stratégie de trading est simplement un ensemble de règles qui définissent :
- Quand entrer en position
- Quand sortir (avec un profit ou une perte)
- Quel montant risquer
- Quelles conditions de marché surveiller
L’objectif principal est la cohérence. Une bonne stratégie élimine les approximations et vous aide à rester objectif quelles que soient les circonstances, même lorsque les émotions sont fortes. Ainsi, que vous élaboriez une stratégie de day trading ou une stratégie d’options, la structure reste la même. Les outils et les horizons temporels peuvent différer, mais les fondations restent constantes.
Comment créer des stratégies de day trading
Parlons maintenant des stratégies de day trading. Le day trading consiste à ouvrir et à clôturer des positions au cours d’une même journée, souvent en quelques minutes ou quelques heures. C’est une approche audacieuse qui requiert une prise de décision rapide, une discipline stricte et un plan solide — un plan que vous devez tester et auquel vous devez vous tenir une fois qu’il est validé.
Alors, que faut-il pour construire des stratégies de day trading performantes ? Voici quelques étapes clés pour vous aider à planifier vos stratégies de day trading.
1. Définir vos règles d’entrée
Vous ne pouvez pas simplement acheter parce que le prix semble bas ; il vous faut des signaux clairs pour justifier vos décisions. Voici quelques exemples de signaux à suivre :
- Rupture de support ou de résistance
- Figures de chandeliers (englobante, pin bar, etc.)
- Croisements de moyennes mobiles
2. Planifier une stratégie de gestion des risques rigoureuse
Le day trading évolue rapidement, c’est pourquoi les stop-loss et la taille des positions sont absolument essentiels dans toute stratégie efficace. Planifiez soigneusement votre gestion des risques et respectez-la sans exception.
3. Fixer des objectifs de profit spécifiques
À quel moment prendrez-vous vos profits ? Utilisez un ratio risque/rendement (par exemple 1:2) pour fixer vos cibles avant d’entrer en position.
4. Horizon temporel et outils
La plupart des stratégies de day trading utilisent des graphiques de 1 minute, 5 minutes ou 15 minutes. Parmi les outils couramment utilisés :
- VWAP (prix moyen pondéré par le volume)
- RSI (indice de force relative)
- Action des prix (Price Action)
Alors, quel est le secret d’une stratégie de day trading réussie ? Si nous devions le résumer : des configurations répétables et un contrôle émotionnel. Si vous pouvez maîtriser ces deux éléments, le day trading pourrait être le style de trading qui vous convient.
Stratégies de trading d’options
Passons maintenant aux stratégies de trading d’options. Les options vous donnent le droit, mais non l’obligation, d’acheter ou de vendre un actif à un prix précis avant une date donnée. Cela apporte de la flexibilité, mais également de la complexité. Voyons cela de plus près.
Comment construire des stratégies de trading d’options fiables ?
1. Choisir une orientation : haussière, baissière ou neutre
Chaque stratégie correspond à votre vision du marché. Voici comment choisir :
- Haussier ? Envisagez les call longs ou les spreads haussiers (bull call spreads)
- Baissier ? Utilisez les puts longs ou les spreads baissiers (bear put spreads)
- Neutre ? Essayez les iron condors, les straddles ou les strangles
2. Définir le risque/rendement
Le meilleur aspect des stratégies de trading d’options est la possibilité de définir le risque à l’avance. Vous devriez toujours savoir :
- La perte maximale
- Le gain maximal
- Les points d’équilibre
3. Sélectionner le prix d’exercice et l’échéance
Votre prix d’exercice doit correspondre à votre conviction, et l’échéance doit donner au trade suffisamment de temps pour se développer — sauf si vous effectuez des opérations à très court terme (scalping).
4. Sensibilité à la volatilité
La volatilité implicite influence le prix des options, et de nombreuses stratégies de trading d’options reposent sur une augmentation (acheteurs) ou une diminution (vendeurs) de la volatilité. Le timing est donc essentiel.
Comment backtester des stratégies de day trading et pourquoi c’est si important
Vous avez une idée de stratégie ? C’est parfait ! Mais une question se pose :
Comment savez-vous qu’elle fonctionne ? L’avez-vous testée vous-même ? Si la réponse est non, c’est là qu’intervient le backtesting d’une stratégie de trading.
Voyons comment backtester correctement une stratégie de trading. C’est l’un des éléments les plus importants de votre plan de trading. Voici un guide étape par étape pour bien commencer.
Processus de backtesting étape par étape :
1. Définissez des règles claires
Lorsque vous établissez vos règles, soyez précis. Demandez-vous : qu’est-ce qui déclenche votre entrée ? Qu’est-ce qui confirme votre sortie ?
2. Choisissez un marché et une période
Faites-vous le backtest de vos stratégies de day trading sur un graphique de 5 minutes ? Ou testez-vous vos stratégies d’options sur des chandeliers journaliers ? Choisissez le marché et la période qui vous conviennent, testez et appliquez-les.
3. Revenez dans le passé
Utilisez des graphiques historiques, analysez bougie par bougie et simulez les trades selon vos règles.
4. Suivez les résultats
Notez tout, y compris :
- Prix d’entrée
- Prix de sortie
- Stop-loss
- Profit / Perte
- Ratio risque / rendement
- Taux de réussite
5. Analysez les données
Recherchez des modèles précis : êtes-vous rentable sur la durée ? Certains setups sont-ils plus performants que d’autres ?
En apprenant à backtester une stratégie de trading, vous éliminez les approximations et gagnez en confiance.
Alors, commençons à construire votre stratégie de trading !
Construire vos propres stratégies de day trading
Voici comment commencer à construire votre stratégie de trading, étape par étape.
1. Marché et période
Choisissez votre domaine de concentration — sur quel marché souhaitez-vous vous focaliser :
- Actions, crypto, Forex ?
- Day trading ou swing trading ?
2. Outils / Indicateurs
Décidez des outils que vous utiliserez :
- Action du prix (price action)
- RSI, MACD, moyennes mobiles
- Volume
3. Règles d’entrée
Exemple : « Entrer lorsque le prix casse la résistance avec un volume deux fois supérieur à la moyenne. »
4. Stop-Loss et gestion du risque
Règle numéro un : ne risquez jamais plus de 1 à 2 % de votre compte par trade.
5. Stratégie de sortie
Exemple : « Prenez vos profits à 2x le risque, ou lorsque le RSI atteint la zone de surachat. »
Que vous testiez des stratégies de day trading, construisiez des stratégies d’options, ou appreniez à backtester une stratégie, cette structure est essentielle à votre réussite en trading.
Adapter vos stratégies de day trading à votre progression
Voici un secret que la plupart des traders ne partagent pas : votre première stratégie ne sera probablement pas la dernière. Pourquoi ? Parce qu’avec l’expérience, votre approche évolue naturellement.
Vous commencerez peut-être avec une stratégie simple basée sur les moyennes mobiles, puis en apprenant à backtester une stratégie, vous découvrirez que certaines configurations vous conviennent mieux. Finalement, vous explorerez peut-être les stratégies d’options pour couvrir ou amplifier vos gains.
C’est un processus naturel. Votre stratégie doit grandir avec vous. Si vous vous limitez à votre première approche, vous ne progresserez pas beaucoup. Continuez à apprendre et à faire évoluer votre méthode.
Conclusion : Créer des stratégies de day trading
Si vous avez lu jusqu’ici, vous devriez maintenant savoir :
- Ce qui fait une bonne stratégie de day trading
- Comment concevoir des stratégies d’options flexibles
- Pourquoi apprendre à backtester une stratégie est crucial pour réussir à long terme
Il est facile de copier les autres ou de courir après les opportunités, mais créer votre propre stratégie de trading vous donne le contrôle — et cela peut faire toute la différence entre un trade gagnant et une perte.
Et dans le trading, le contrôle = le pouvoir. Prenez le temps de tester, d’ajuster et d’améliorer votre méthode. Comprendre comment backtester une stratégie de trading est la base de la confiance. Lorsque vous savez que votre stratégie fonctionne dans différentes conditions, vous ne dépendez plus de la chance — mais de la preuve. Commencez petit, restez constant et laissez votre stratégie faire le travail.
Si vous suivez ces règles et testez à plusieurs reprises à l’aide d’un compte démo, vous aurez bientôt une base solide pour votre stratégie de trading.
Nous espérons que vous avez apprécié ce cours sur la “création d’une stratégie de trading”. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur les marchés financiers mondiaux, continuez à lire l’Académie EC Markets pour passer de débutant à trader expérimenté et confiant !